An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models
Finna-arvio
An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models
Tallennettuna:
| Ulkoasu |
15 s. ; 26 cm |
|---|---|
| Kieli |
englanti |
| Alkuteoksen kieli |
englanti |
| Julkaisija |
[Jyväskylä] :
University of Jyväskylä,
2010.
|
| Sarja | Reports of the Department of Mathematical Information Technology / University of Jyväskylä, Series B, Scientific computing, ISSN 1456-436X; 7/2010. |
| Luokitus | |
| Aiheet | |
| Lisätiedot | Santtu Salmi, Jari Toivanen |
| ISBN |
978-951-39-3984-7 pehmeäkantinen |